زورآزمایی فروشندگان با خریداران سهام؛ بورس به پیشواز خواب زمستانی رفت؟

به گزارش بازار ۳۶۰، سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴، معاملات بورس اوراق بهادار تهران تا ساعت دوم معاملات در حالی دنبال شد که بازار سهام پس از شروعی پرقدرت و ثبت سقف جدید در ساعت ابتدایی، با افزایش فشار عرضه از سوی فروشندگان مواجه شد و بخشی از مسیر صعودی خود را پس گرفت؛ با این حال شاخص‌های اصلی بازار همچنان در محدوده مثبت باقی ماندند و ارزش معاملات خرد در سطحی بالاتر از میانگین هفتگی تثبیت شد.

عقب‌نشینی شاخص کل پس از برخورد به سقف روزانه

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس تهران در ساعت ابتدایی معاملات تا سطح ۳,۸۰۴,۴۲۹.۳۳ واحد افزایش یافت، اما با تشدید عرضه‌ها و افزایش تمایل به شناسایی سود، از این سقف فاصله گرفت و در ساعت ۱۱:۰۵ بر روی عدد ۳,۷۸۳,۸۷۲.۸۰ واحد قرار گرفت.

با این حال، شاخص کل نسبت به پایان معاملات روز گذشته همچنان افزایش ۵۵,۲۷۲.۷۷ واحدی را ثبت کرد که بیانگر حفظ برتری نسبی تقاضا در کلیت بازار است. کمترین مقدار شاخص کل در جریان معاملات امروز عدد ۳,۷۵۹,۹۶۹.۳۸ واحد ثبت شده است.

وضعیت شاخص‌های هم‌وزن و قیمتی

شاخص کل هم‌وزن که نمایی دقیق‌تر از رفتار کلی نمادها ارائه می‌دهد، با افزایش ۸,۵۰۳.۱۰ واحد به عدد ۱,۰۴۷,۳۶۶.۳۹ واحد رسید. کمترین مقدار این شاخص ۱,۰۴۲,۱۶۳.۸۸ واحد و بیشترین میزان آن ۱,۰۵۱,۴۵۸.۰۱ واحد گزارش شد که نشان می‌دهد پس از اوج‌گیری اولیه، عرضه در نمادهای کوچک و متوسط نیز افزایش یافته است.

در همین حال، شاخص قیمت وزنی ارزشی با افزایش ۹,۷۱۵.۵۹ واحد به عدد ۶۶۵,۱۱۱.۴۰ واحد رسید و شاخص قیمت هم‌وزن نیز با افزایش ۴,۲۳۶.۳۹ واحد رقم ۵۲۱,۸۱۶.۴۹ واحد را ثبت کرد.

شاخص آزاد شناور نیز با افزایش ۶۳,۳۲۶.۳۶ واحد در سطح ۴,۷۵۱,۰۴۲.۷۰ واحد ایستاد که نشان‌دهنده اثرگذاری بالای سهام با شناوری بیشتر در جهت حرکت امروز بازار است.

عملکرد بازار اول و دوم

بررسی تفکیکی بازارها نشان می‌دهد شاخص بازار اول با افزایش ۵۱,۹۴۷.۶۴ واحد به عدد ۳,۰۶۱,۱۳۷.۱۴ واحد رسید که نسبت به بازار دوم عملکرد قوی‌تری از خود نشان داد.

در مقابل، شاخص بازار دوم با افزایش ۷۵,۵۹۷.۵۶ واحد به عدد ۶,۷۲۲,۱۲۱.۲۱ واحد رسید و نوسانات کمتری را نسبت به بازار اول تجربه کرد.

ارزش بازار و آمار معاملات

ارزش روز بازار بورس اوراق بهادار تهران در معاملات امروز به ۱۱۲,۹۶۰,۴۰۷.۰۰۴ میلیارد تومان رسید.

تا ساعت ۱۱:۰۸، تعداد ۶۷۱,۹۵۷ معامله در بازار نقدی بورس به ثبت رسید که ارزش این معاملات ۱۵۸,۸۰۰.۹۸۰ میلیارد تومان و حجم آن‌ها ۳۶.۴۱۳ میلیارد سهم بود.

بر اساس داده‌های معاملات خرد، ارزش معاملات خرد بازار سهام تا این مقطع به ۱۵,۳۱۵ میلیارد تومان رسید که بالاتر از میانگین یک هفته کاری اخیر برابر با ۱۵,۲۲۵ میلیارد تومان و کمتر از پیک هفتگی برابر با ۱۷,۷۶۴ میلیارد تومان قرار دارد.

نشانه‌های آماری هشداردهنده در نزدیکی مقاومت‌ها

در شرایط فعلی بازار، همزمانی افزایش ناگهانی ارزش معاملات خرد در نزدیکی سطوح مقاومتی فرضی شاخص کل و افزایش فشار فروش و منفی شدن بخشی از قیمت‌ها، از منظر آماری می‌تواند به عنوان هشداری کوتاه‌مدت تلقی شود.

در معاملات امروز، ۲۳۴ نماد مثبت بدون صف و ۲۷۷ نماد منفی بدون صف به ثبت رسید که حاکی از افزایش دوطرفه نوسان و کاهش یکپارچگی تقاضا در مقایسه با روزهای کاملاً صعودی است.

جریان نقدینگی و رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی

بررسی جریان پول نشان می‌دهد در معاملات امروز ۱۷۶ میلیارد تومان خروج نقدینگی به دلیل خرید حقوقی‌ها ثبت شده است.

همچنین ۱,۲۴۱ میلیارد تومان خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گزارش شد که همچنان نشان می‌دهد بخشی از منابع کم‌ریسک در حال انتقال به بازار سهام است.

سرانه خرید حقیقی‌ها در بازار امروز ۶۶.۸ میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی‌ها ۳۷.۵ میلیون تومان بود که از برتری خریداران حقیقی در مقایسه با فروشندگان حکایت دارد.

وضعیت صف‌های خرید و فروش

در پایان این مقطع از معاملات، ۱۰۴ نماد با صف خرید به ارزش ۲,۱۷۹ میلیارد تومان مواجه بودند.

در مقابل، ۶۶ نماد صف فروش به ارزش ۵۲۵ میلیارد تومان داشتند که بیانگر افزایش تدریجی عرضه در برخی گروه‌ها نسبت به روزهای کاملاً مثبت گذشته است.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس تهران، نماد فملی با قیمت پایانی ۱۱,۳۰۰ ریال بیشترین تأثیر مثبت را ثبت کرد و ۶,۳۳۰.۹۱ واحد به رشد شاخص کل افزود.

پس از آن، نماد فولاد با قیمت ۳,۸۴۹ ریال و اثر ۳,۷۶۸.۴۰ واحد، نماد پارسان با اثر ۲,۸۷۶.۰۴ واحد، نماد شپنا با اثر ۲,۶۴۷.۰۲ واحد و نماد فارس با اثر ۲,۳۴۴.۷۸ واحد از دیگر محرک‌های اصلی شاخص بودند.

همچنین نمادهای شبندر و نوری نیز هر یک بیش از ۲,۲۰۰ واحد اثر مثبت بر شاخص کل داشتند.

نمادهای پرتراکنش بورس تهران بر اساس تعداد معاملات

بر مبنای تعداد معاملات، نماد داترا با ثبت ۱۳۰,۰۲۶ معامله پرتراکنش‌ترین نماد بازار امروز بود.

پس از آن، نماد وبملت با ۳۲,۰۱۲ معامله، نماد وتجارت با ۲۵,۶۵۸ معامله، نماد خودرو با ۱۹,۸۹۰ معامله، نماد فولاد با ۱۲,۶۲۷ معامله، نماد خساپا با ۱۲,۲۶۱ معامله و نماد اخابر با ۱۱,۱۳۷ معامله بیشترین تمرکز دادوستد را به خود اختصاص دادند.

وضعیت فرابورس ایران

در بازار فرابورس ایران نیز روندی نسبتاً مثبت اما کم‌شتاب‌تر نسبت به بورس تهران حاکم بود. شاخص کل فرابورس با افزایش ۲۷۲.۶۲ واحد به عدد ۳۱,۶۹۸.۷۷ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۱۷,۴۵۹,۷۴۴.۱۸۷ میلیارد تومان و ارزش بازار پایه ۴,۰۰۰,۳۷۱.۵۹۶ میلیارد تومان گزارش شد.

تعداد معاملات فرابورس به ۲۵۹,۲۰۲ معامله رسید و ارزش این معاملات ۸۳۵,۳۵۸.۰۳۶ میلیارد تومان با حجم ۱۰.۰۷۷ میلیارد سهم ثبت شد.

نمادهای اثرگذار و پرتراکنش فرابورس

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس، نماد مارون با قیمت پایانی ۶۴,۱۵۰ ریال و اثر ۷۵.۱۶ واحد بیشترین نقش مثبت را ایفا کرد. پس از آن، نمادهای کگهر و بپاس اثر مثبتی بر شاخص داشتند، در حالی که نماد فزر با اثر منفی ۲۸.۹۲ واحد بیشترین فشار کاهشی را وارد کرد.

بر اساس تعداد معاملات، نماد کوچین با ۳۱,۷۳۶ معامله پرتراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. پس از آن، نمادهای فزر با ۴,۵۱۴ معامله، کیسون با ۴,۳۱۴ معامله، زفارس با ۳,۵۱۶ معامله، هانیکو با ۳,۲۵۳ معامله و کرمان با ۳,۱۴۶ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.